Principali Titoli (%) |
Usd Cash |
7.52 |
Meta Platforms Inc Ord |
2.60 |
Shin-etsu Chemical Co Ltd Ord |
2.40 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord |
2.14 |
Ansys Inc Ord |
2.13 |
Jpmorgan Chase & Co Ord |
2.11 |
Woolworths Group Ltd Ord |
2.00 |
L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude Et L'ex |
1.98 |
Biogen Inc Ord |
1.98 |
Holcim Ag Ord |
1.94 |
|
Totale percentuale |
26.80 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
7.56 |
Alfa |
1.77 |
Beta |
-2.61 |
Rquadro |
0.04 |
Tracking Error |
|
Indice di Sharpe |
1.55 |
Information Ratio |
0.32 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
6.27 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.91 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo aquista posizioni lunghe e brevi in azioni di società di ogni parte del mondo, e utilizza anche contante, equivalente del contante e strumenti del mercato monetario. Inoltre utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, che potrebbero portare ad effetti leva. Il fondo è gestito attivamente e fa riferimento a SOFR Index, cercando di realizzare una sovraperformance rispetto ad esso. |
|