Principali Titoli (%) |
Eur Forward Contract |
72.90 |
Eur Cash |
12.35 |
Jpy Forward Contract |
10.44 |
Microsoft Corp Ord |
6.13 |
Novo Nordisk A/s Ord |
4.63 |
Alphabet Inc Class A Ord |
3.88 |
Coca-cola Co Ord |
2.61 |
Automatic Data Processing Inc Ord |
2.43 |
Mcdonald's Corp Ord |
2.27 |
Mxn Forward Contract |
2.19 |
|
Totale percentuale |
119.83 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
5.47 |
Alfa |
-0.14 |
Beta |
0.41 |
Rquadro |
0.00 |
Tracking Error |
4.56 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.15 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.29 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-2.11 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo si propone l'obiettivo di massimizzare il rendimento totale prendendo in considerazione la sua volatilità target. Il gestore degli investimenti applica un'ampia gamma di strategie in molteplici classi di attività. La volatilità attesa complessiva del fondo è generalmente compresa in un intervallo del 5-7%. Le classi di attività più comuni utilizzate per implementare le suddette strategie sono i titoli collegati ad azioni, i titoli di debito e gli strumenti del mercato monetario, direttamente o mediante l'uso di derivati. |
|