Principali Titoli (%) |
Lsa: (cdx.Na.hy.41.v2) Usd |
5.56 |
Lsa: (itraxx.Xo.39.v2) Eur |
4.15 |
United States Treasury 0.625% 15/05/30 |
4.13 |
United States Treasury 0.625% 15/08/30 |
4.10 |
Ms Eur Liquidity Fund Int Acc D Eur Closed-end |
3.86 |
Lsa: (itraxx.Xo.40.v1) Eur |
3.36 |
Uk Conv Gilt 0.875% 31/01/2046 |
3.08 |
Uk Conv Gilt 4.25% 07/12/2046 |
2.76 |
Jpmorgan Liquidity Funds - Euro Li Eur Closed-end |
2.72 |
Uk Conv Gilt 0.625% 22/10/2050 |
2.52 |
|
Totale percentuale |
36.24 |
Data di riferimento 31/12/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.71 |
Alfa |
-0.09 |
Beta |
1.65 |
Rquadro |
0.02 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
0.39 |
Information Ratio |
0.03 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
6.24 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.10 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
il Fondo investe in genere direttamente in una combinazione di attività entro i seguenti limiti d'investimento: almeno il 50% dei titoli a reddito fisso e fino al 20% delle azioni societarie. Il benchmark (1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged) è un termine esclusivamente un termine di paragone ma non limita la costruzione del portafoglio. Il fondo ricorre a derivati a fini d'investimento e di riduzione di rischi e costi. |
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