Principali Titoli (%) |
Canada (government) 0% 14-sep-2023 |
24.32 |
Spain, Kingdom Of (government) 06-oct-2023 |
21.20 |
France, Republic Of (government) 0% 28-jun-2023 |
14.26 |
Italy, Republic Of (government) 0% 29-sep-2023 |
7.07 |
Italy, Republic Of (government) 13-oct-2023 |
7.06 |
Italy, Republic Of (government) 14-feb-2024 |
6.97 |
Canada (government) 0% 09-nov-2023 |
6.76 |
Italy, Republic Of (government) 14-aug-2023 |
6.39 |
France, Republic Of (government) 0% 20-sep-2023 |
5.66 |
Cad Cash |
0.56 |
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Totale percentuale |
100.25 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
1.12 |
Alfa |
0.01 |
Beta |
0.32 |
Rquadro |
0.03 |
Tracking Error |
3.42 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.52 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
1.01 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-0.81 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in strumenti del mercato monetario e obbligazioni investment grade emessi in tutto il mondo e quotati in paesi OCSE. Parametro di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'Indice Euro Short Term Rate. Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità di investimento. |
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