Principali Titoli (%) |
Novartis Ag Ord |
4.92 |
Shell Plc Ord |
4.46 |
Hsbc Holdings Plc Ord |
3.43 |
Totalenergies Se Ord |
3.31 |
Jpm Eur Liquidity Lvnav X Flex Dis |
3.16 |
Bp Plc Ord |
2.53 |
Allianz Se Ord |
2.16 |
Zurich Insurance Group Ag Ord |
1.87 |
Gsk Plc Ord |
1.86 |
Rio Tinto Plc Ord |
1.64 |
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Totale percentuale |
29.34 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
14.71 |
Alfa |
0.10 |
Beta |
0.92 |
Rquadro |
0.72 |
Tracking Error |
9.71 |
Indice di Sharpe |
0.54 |
Information Ratio |
-0.02 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
8.27 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-10.83 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Almeno il 67% del patrimonio è investito in un portafoglio di stile value composto da azioni di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese europeo. Almeno il 51% del patrimonio è investito in società che presentano caratteristiche ambientali e/o sociali positive e che applicano prassi di buona governance. Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Value Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura. |
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