Principali Titoli (%) |
Jet2 Plc Ord |
1.79 |
Centrica Plc Ord |
1.48 |
Asr Nederland Nv Ord |
1.43 |
Bank Of Georgia Group Plc Ord |
1.39 |
Premier Foods Plc Ord |
1.35 |
Spie Sa Ord |
1.32 |
Osb Group Plc Ord |
1.32 |
Alpha Group International Plc Ord |
1.23 |
Imi Plc Ord |
1.19 |
Alten Sa Ord |
1.08 |
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Totale percentuale |
13.58 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
18.92 |
Alfa |
-0.13 |
Beta |
1.02 |
Rquadro |
0.95 |
Tracking Error |
4.59 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.08 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
10.43 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-12.02 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di società a bassa capitalizzazione aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese europeo. Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Small Cap Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura. |
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