Principali Titoli (%) |
Eur Cash |
18.17 |
Spain, Kingdom Of (government) 09-jun-2023 |
4.71 |
Banco Santander Sa Ord |
3.89 |
Standard Chartered Plc Ord |
3.76 |
Unicredit Spa Ord |
3.68 |
Hsbc Holdings Plc Ord |
2.98 |
Deutsche Bank Ag Ord |
2.97 |
Webster Financial Corp Ord |
2.85 |
Equitable Holdings Inc Ord |
2.78 |
Ing Groep Nv Ord |
2.78 |
|
Totale percentuale |
48.57 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
19.41 |
Alfa |
0.39 |
Beta |
1.12 |
Rquadro |
0.80 |
Tracking Error |
13.91 |
Indice di Sharpe |
0.82 |
Information Ratio |
0.17 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
11.67 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-12.16 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo viene gestito attivamente con riferimento all'Indice MSCI World Financials solo per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR e per il confronto della performance. Il fondo può investire in titoli corporate o di Stato con rating investment grade o al di sotto, azioni, etf, etn. In caso di elevata volatlità il fondo può investire in depositi bancari. Il fondo può investire fino al 50% del patrimonio in mercati emergenti e utilizzare strumenti finanziari per ridurre il rischio e/o generare un incremento del capitale. |
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