Principali Titoli (%) |
Financials |
8.70 |
Industrials |
7.60 |
Health Care |
7.50 |
Consumer Staples |
5.80 |
Consumer Discretionary |
4.90 |
Infomation Technlogy |
4.00 |
Materials |
3.50 |
Energy |
2.40 |
Utilities |
2.20 |
Communication Services |
1.70 |
|
Totale percentuale |
48.30 |
Data di riferimento 31/12/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
8.52 |
Alfa |
-0.15 |
Beta |
0.77 |
Rquadro |
0.59 |
Tracking Error |
6.07 |
Indice di Sharpe |
0.10 |
Information Ratio |
-0.15 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.71 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.40 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe in azioni di emittenti a capitalizzazione elevata denominate in valute europee tra il 40% e il 60% ed in misura contenuta in obbligazioni governative o garantite da Stati sovrani, di organismi internazionali denominate in euro. Lo stile di gestione è attivo, con uunoscostamento contenuto dal benchmark: 50% MSCI Daily Net TR Europe Eur; 25% ICE BofA 3-5 Year Italy Government; 10% ICE BofA Euro Corporate; 10% ICE BofA Euro High Yield; 5% ICE BofA Euro Treasury Bill. Il Fondo utilizza strumenti derivati. La leva finanziaria è pari a 1,2. |
|