Principali Titoli (%) |
10yr Tb-day Jun3 |
26.48 |
Eur Cash |
25.42 |
10yjgb Jun3 |
23.39 |
Bund Fut 6% Jun3 |
15.49 |
Ca 10yr Bnd Sep3 |
9.91 |
Invesco Euro Liquidity Portfolio Agency |
8.74 |
Germany, Federal Republic Of (government) 0% 13-oc |
7.80 |
Germany, Federal Republic Of (government) 18-oct-2 |
7.64 |
Eur Forward Contract |
7.20 |
Germany, Federal Republic Of (government) 23-aug-2 |
7.12 |
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Totale percentuale |
139.19 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
9.60 |
Alfa |
-0.64 |
Beta |
0.79 |
Rquadro |
0.48 |
Tracking Error |
8.31 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.29 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.79 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-7.69 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo intende acquisire esposizione principalmente ad azioni di società, strumenti di debito e materie prime di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, 50% FTSE German Government Bond 10 Years+ Index, 25% MSCI World Index EUR-Hedged e 25% S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria. |
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