Principali Titoli (%) |
Eurizon Fund - Bond Eur Long Term Lte Z |
12.96 |
Epsilon Fund - Euro Bond I Eur Acc |
5.51 |
Eurizon Fund - Bond Eur Medium Term Lte Z |
5.08 |
Eurizon Fund - Equity Usa Esg Lte Z Eur Acc |
4.75 |
Eurizon Fund - Bond Eur Short Term Lte Z |
4.63 |
Eurizon Fund - Cash Eur Z Eur Acc |
4.19 |
Eurizon Fund - Bond Corporate Eur Z Eur Acc |
3.94 |
Epsilon Us Equity Esg Index |
3.89 |
10yr Tnotes Sep3 |
3.65 |
Eurizon Fund - Equity Usa Z Eur Acc |
3.30 |
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Totale percentuale |
51.90 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
8.90 |
Alfa |
-0.28 |
Beta |
1.01 |
Rquadro |
0.61 |
Tracking Error |
6.39 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.15 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
5.88 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.43 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 20% ed il 60% delle attività. Parametro di riferimento (c.d. benchmark ): 10% Bloomberg Euro Treasury Bill; 40% JP Morgan Emu Government Bond Index; 10% Bloomberg Euro Aggregate Corporate; 40% MSCI All Countries World in euro. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziari è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. |
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