Principali Titoli (%) |
Germany, Federal Republic Of (government) 23-aug-2 |
21.83 |
Germany, Federal Republic Of (government) 19-jul-2 |
20.25 |
Usd Cash |
12.04 |
Assenagon Alpha Volatility (i) Eur |
6.98 |
United Kingdom Of Great Britain And Northern Irela |
5.55 |
Eur Cash |
4.70 |
Ishares Physical Gold Etc |
2.09 |
J.P. Mo/jpmostpr |
2.08 |
United States Of America (government) 30-apr-2030 |
0.94 |
United States Of America (government) 24-aug-2023 |
0.93 |
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Totale percentuale |
77.39 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
4.82 |
Alfa |
-0.39 |
Beta |
0.46 |
Rquadro |
0.44 |
Tracking Error |
4.95 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.39 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
2.36 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-2.95 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il comparto investe in tutta una serie di classi di attivi, tra cui azioni, obbligazioni corporate e titoli di stato investment grade e sub-investment grade, strumenti del mercato monetario, REIT consentiti ed esposizione alle materie prime consentite, di qualsiasi parte del mondo, compresi i mercati emergenti. Benchmark: Una combinazione di 80% di Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged) Index + 20% di MSCI ACWI EUR Index. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura e per una gestione efficace del portafoglio. |
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