Principali Titoli (%) |
Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dis |
6.03 |
United States Of America .875% 31-jan-2024 |
0.80 |
10yr Tnotes Jun3 |
0.58 |
Royal Bank Of Canada Eln |
0.52 |
Bank Of America Corp 1.734% 22-jul-2027 |
0.44 |
Citigroup Inc .776% 30-oct-2024 |
0.39 |
Goldman Sachs Group Inc .925% 21-oct-2024 |
0.39 |
Goldman Sachs Group Inc 10-sep-2027 |
0.37 |
At&t Inc 2.25% 01-feb-2032 |
0.33 |
Nordea Bank Abp 30-sep-2026 |
0.33 |
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Totale percentuale |
10.18 |
Data di riferimento 30/04/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
7.56 |
Alfa |
-0.34 |
Beta |
0.54 |
Rquadro |
0.25 |
Tracking Error |
6.73 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.26 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.53 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.32 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il patrimonio è principalmente investito in titoli di debito (tra cui MBS/ABS), azioni e real estate investment trust (REIT) di emittenti di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Si prevede che il Comparto investirà dal 5% al 25% del proprio patrimonio in MBS/ABS con qualsiasi merito creditizio. Indice di riferimento della Classe di Azioni 40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index + 35% MSCI World Index + 25% Bloomberg Global Credit Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura. |
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