Principali Titoli (%) |
Italy, Republic Of (government) 4.75% 01-aug-2023 |
28.73 |
Italy, Republic Of (government) 0% 12-apr-2024 |
14.75 |
Italy, Republic Of (government) 14-mar-2024 |
13.38 |
Italy, Republic Of (government) 14-feb-2024 |
9.47 |
Broadcom Inc Ord |
0.39 |
Lam Research Corp Ord |
0.37 |
Kla Corp Ord |
0.36 |
Molson Coors Beverage Co Ord |
0.33 |
Accenture Plc Ord |
0.32 |
Asml Holding Nv Ord |
0.32 |
|
Totale percentuale |
68.42 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
4.83 |
Alfa |
-0.03 |
Beta |
0.39 |
Rquadro |
0.48 |
Tracking Error |
5.71 |
Indice di Sharpe |
0.07 |
Information Ratio |
-0.19 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
2.81 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.16 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
La gestione mira a conseguire, in un orizzonte temporale leggermente superiore a 7 anni, una crescita del capitale investito in linea con quella storicamente registrata dai mercati azionari dei Paesi occidentali nel lungo periodo, nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -12,50%. Il fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per almeno il 30% delle attività. |
|