Principali Titoli (%) |
Italy, Republic Of (government) 1.75% 01-jul-2024 |
27.63 |
Italy, Republic Of (government) 1.85% 15-may-2024 |
16.82 |
Germany, Federal Republic Of (government) 22-nov-2 |
6.50 |
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds Z Eur Acc |
6.10 |
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart Esg Z Eur Acc |
0.95 |
Broadcom Inc Ord |
0.48 |
Applied Materials Inc Ord |
0.43 |
Microsoft Corp Ord |
0.42 |
Pultegroup Inc Ord |
0.41 |
Adobe Inc Ord |
0.41 |
|
Totale percentuale |
60.15 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
6.88 |
Alfa |
-0.08 |
Beta |
0.59 |
Rquadro |
0.55 |
Tracking Error |
5.12 |
Indice di Sharpe |
0.12 |
Information Ratio |
-0.17 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.04 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.96 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
La gestione mira a conseguire, in un orizzonte temporale leggermente superiore a 7 anni, una crescita del capitale investito in linea con quella storicamente registrata dai mercati azionari dei Paesi occidentali nel lungo periodo, nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR ( Value at Risk ) 99% mensile pari a -12,50%. Il fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per almeno il 30% delle attività. |
|