Principali Titoli (%) |
Italy, Republic Of (government) 4.75% 01-aug-2023 |
25.15 |
Italy, Republic Of (government) 14-feb-2024 |
9.01 |
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds Z Eur Acc |
8.35 |
Italy, Republic Of (government) 14-mar-2024 |
7.83 |
Germany, Federal Republic Of (government) 22-nov-2 |
7.18 |
Italy, Republic Of (government) .65% 15-oct-2023 |
1.83 |
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart Esg Z Eur Acc |
0.84 |
Broadcom Inc Ord |
0.46 |
Applied Materials Inc Ord |
0.41 |
Microsoft Corp Ord |
0.40 |
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Totale percentuale |
61.46 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.61 |
Alfa |
-0.09 |
Beta |
0.57 |
Rquadro |
0.54 |
Tracking Error |
5.83 |
Indice di Sharpe |
0.08 |
Information Ratio |
-0.18 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.07 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.04 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
La gestione mira a conseguire, in un orizzonte temporale poco superiore a 7 anni, una crescita del capitale investito in linea con quella storicamente registrata dai mercati azionari dei Paesi occidentali nel lungo periodo, rispettando un budget di rischio con VaR al 99% mensile pari a -12,50%. Il fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria (almeno il 30% ed effettuati in strumenti quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d'America), obbligazionaria (emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società) e/o monetaria. |
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