Principali Titoli (%) |
Italy, Republic Of (government) 3.75% 01-sep-2024 |
26.39 |
Italy, Republic Of (government) 1.75% 01-jul-2024 |
18.36 |
Germany, Federal Republic Of (government) 22-nov-2 |
6.44 |
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds Z Eur Acc |
5.83 |
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart Esg Z Eur Acc |
0.89 |
Broadcom Inc Ord |
0.48 |
Applied Materials Inc Ord |
0.43 |
Microsoft Corp Ord |
0.42 |
Pultegroup Inc Ord |
0.41 |
Adobe Inc Ord |
0.41 |
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Totale percentuale |
60.06 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.59 |
Alfa |
-0.16 |
Beta |
0.56 |
Rquadro |
0.54 |
Tracking Error |
4.82 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.22 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.15 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.89 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
La gestione mira a conseguire, in un orizzonte temporale poco superiore a 7 anni, una crescita del capitale investito in linea con quella storicamente registrata dai mercati azionari dei Paesi occidentali nel lungo periodo, rispettando un budget di rischio con VaR al 99% mensile pari a -12,50%. Il fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria (almeno il 30% ed effettuati in strumenti quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d'America), obbligazionaria (emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società) e/o monetaria. |
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