Principali Titoli (%) |
Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap |
19.16 |
Eurizon Fund - Bond Flexible Z Eur Acc |
15.66 |
Eurizon Opportunita - Obbligazioni Flessibile I |
15.65 |
Eurizon Fund - Bond Short Term Eur T1 Z |
14.87 |
10yr Tnotes Sep3 |
8.09 |
Eurizon Fund - Bond High Yield Z Eur Acc |
7.26 |
Eurizon Fund - Bd Corp Eur Shrt Term Lte Z Eur Acc |
6.42 |
Bund Fut 6% Sep3 |
5.56 |
Eurizon Fund - Bond Em Mkts Hc Lte Z Eur Acc |
5.53 |
2yr T-notes Sep3 |
5.29 |
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Totale percentuale |
103.49 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.00 |
Alfa |
-0.40 |
Beta |
0.49 |
Rquadro |
0.49 |
Tracking Error |
7.02 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.36 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.93 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.41 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
La gestione mira ad ottimizzare il rendimento del fondo, in un orizzonte temporale leggermente superiore a 5 anni, nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR al 99% mensile pari a -3,60. Il fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società (fino al 40% delle attività in strumenti di emittenti di Paesi Emergenti) e di natura azionaria (fino al 10% delle attività). Gli investimenti in depositi bancari tendenzialmente possono raggiungere il 50% delle attività. |
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