Principali Titoli (%) |
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return I Eur |
15.11 |
Eurizon Fund - Active Allocation Z Eur Acc |
10.06 |
Eurizon Opportunita - Obbligazioni Flessibile I |
8.28 |
M Stoxx 50 Jun3 |
7.87 |
M Emini S&p Jun3 |
6.63 |
Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap |
4.10 |
Germany, Federal Republic Of (government) .25% 15- |
3.18 |
Germany, Federal Republic Of (government) .5% 15-a |
3.18 |
Germany, Federal Republic Of (government) 0% 15-au |
3.18 |
Germany, Federal Republic Of (government) 0% 15-no |
3.18 |
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Totale percentuale |
64.77 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
7.49 |
Alfa |
-0.36 |
Beta |
0.64 |
Rquadro |
0.54 |
Tracking Error |
5.82 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.30 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.38 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.45 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
La gestione mira ad ottimizzare il rendimento del fondo, in un orizzonte temporale leggermente superiore a 5 anni, nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR 99% mensile pari a -6,05%. Il fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al 50% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società (fino al 40% delle attività in strumenti di emittenti di Paesi Emergenti). L'esposizione a valute diverse dall'euro non può superare il 40% delle attività. |
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