Principali Titoli (%) |
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return I Eur |
17.70 |
Eurizon Fund - Global Bond Z Eur Acc |
15.16 |
Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap |
12.90 |
Eurizon Fund Conservative Allocation Z |
12.68 |
Eurizon Opportunita - Obbligazioni Flessibile I |
12.46 |
Eurizon Fund - Active Allocation Z Eur Acc |
8.08 |
Epsilon Fund Q-flexible I Eur Acc |
6.14 |
Eurizon Fund - Azioni Strategia Fless Z Eur Acc |
6.12 |
Eurizon Fund - Bond High Yield Z Eur Acc |
5.07 |
Eurizon Fund - Bond Flexible Z Eur Acc |
2.60 |
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Totale percentuale |
98.91 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
5.36 |
Alfa |
-0.35 |
Beta |
0.47 |
Rquadro |
0.57 |
Tracking Error |
5.97 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.37 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.48 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.85 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
La gestione mira ad ottimizzare il rendimento del fondo, in un orizzonte temporale leggermente superiore a 5 anni, nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -3,50%. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. L'esposizione a valute diverse dall'euro non può superare il 30% delle attività. |
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