Principali Titoli (%) |
United States Of America (government) 1.625% 15-fe |
7.46 |
Italy, Republic Of (government) 1.25% 01-dec-2026 |
6.63 |
10 Yr Ul Tn Sep3 |
6.23 |
Eurizon Fund - Global Bond Z Eur Acc |
5.69 |
10yr Tnotes Sep3 |
5.13 |
Eurizon Fund - Securitized Bond Z Eur Acc |
4.38 |
Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap |
4.01 |
Bund Fut 6% Jun3 |
3.87 |
Eur Buxl 4% Jun3 |
3.82 |
Canada (government) .75% 01-feb-2024 |
3.34 |
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Totale percentuale |
50.56 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.35 |
Alfa |
-0.33 |
Beta |
0.56 |
Rquadro |
0.58 |
Tracking Error |
5.10 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.34 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.62 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.62 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
La gestione mira ad ottimizzare il rendimento del fondo, in un orizzonte temporale poco superiore a 5 anni, nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR al 99% mensile pari a -6,00%. Il fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società e di natura azionaria, tra il 20% ed il 40% delle attività ed effettuati in strumenti quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d'America. L'esposizione a valute diverse dall'euro potrà raggiungere l'80%. |
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