Principali Titoli (%) |
Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap |
13.25 |
Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb Z Eur Acc |
10.07 |
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart Esg Z Eur Acc |
10.04 |
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return I Eur |
10.03 |
Eurizon Fund - Absolute Prudent Z Eur Acc |
10.01 |
Estx 50 Jun3 |
7.78 |
Emini S&p Jun3 |
6.59 |
Italy, Republic Of (government) 1.25% 01-dec-2026 |
2.16 |
France, Republic Of (government) 1.25% 25-may-2036 |
2.15 |
M N225 Jun3 |
1.80 |
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Totale percentuale |
73.88 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.27 |
Alfa |
-0.29 |
Beta |
0.59 |
Rquadro |
0.65 |
Tracking Error |
5.66 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.33 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.60 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.78 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
La gestione mira ad ottimizzare il rendimento in un orizzonte temporale leggermente superiore a 5 anni, nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -6,05%. Investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al 50% delle attività. L'esposizione a valute diverse dall'euro non può superare il 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. |
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