Principali Titoli (%) |
2yr T-notes Sep3 |
59.48 |
Btp 6% Jun3 |
23.05 |
Repo General Security |
19.18 |
Italy, Republic Of (government) 14-nov-2023 |
11.02 |
Italy, Republic Of (government) 14-feb-2024 |
10.92 |
Eur/usd Fx Option |
9.05 |
10yr Tnotes Sep3 |
7.78 |
Sidera Funds Sicav - Global High Yield B Acc |
6.32 |
Sidera Funds - Balanced Growth B Eur Acc |
5.55 |
Sidera Funds - Euro Esg Credit B Acc |
4.51 |
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Totale percentuale |
156.86 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.07 |
Alfa |
-0.32 |
Beta |
0.53 |
Rquadro |
0.57 |
Tracking Error |
5.75 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.33 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.37 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.79 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investirà in obbligazioni governative, corporate, comprese ibride e subordinate, sia â??di adeguata qualità creditiziaâ? sia di qualità inferiore. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. |
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