Principali Titoli (%) |
2yr T-notes Sep3 |
59.43 |
Btp 6% Jun3 |
22.96 |
Repo General Security |
19.77 |
Eur/usd Fx Option |
10.46 |
Italy, Republic Of (government) 14-nov-2023 |
10.22 |
Italy, Republic Of (government) 14-feb-2024 |
10.12 |
10yr Tnotes Sep3 |
8.08 |
Sidera Funds Sicav - Global High Yield B Acc |
6.06 |
Sidera Funds - Balanced Growth B Eur Acc |
5.44 |
Italy, Republic Of (government) 12-jan-2024 |
4.66 |
|
Totale percentuale |
157.20 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
6.42 |
Alfa |
-0.29 |
Beta |
0.56 |
Rquadro |
0.58 |
Tracking Error |
|
Indice di Sharpe |
- |
Information Ratio |
|
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.52 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.87 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Ã? un fondo flessibile, privo di benchmark, che mira all'accrescimento del valore del capitale investito. il fondo investirà in obbligazioni governative, corporate, comprese ibride e subordinate. L'esposizione azionaria può giungere sino al 50% del patrimonio del fondo. Il fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. |
|