Principali Titoli (%) |
2yr T-notes Sep3 |
23.38 |
10yr Tnotes Sep3 |
12.00 |
Bund Fut 6% Jun3 |
7.60 |
Eis - Contingent Convertible Bonds I Eur Acc |
7.16 |
Greece, Republic Of (government) 3.45% 02-apr-2024 |
5.90 |
Spain, Kingdom Of (government) 09-jun-2023 |
5.59 |
Italy, Republic Of (government) 12-jan-2024 |
5.47 |
Greece, Republic Of (government) 27-oct-2023 |
4.60 |
Estx Banks Jun3 |
4.03 |
Greece, Republic Of (government) 3.375% 15-feb-202 |
3.38 |
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Totale percentuale |
79.11 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
7.03 |
Alfa |
-0.46 |
Beta |
0.56 |
Rquadro |
0.47 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.39 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.31 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.57 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe in strumenti di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 10% ed il 40% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali e società. Gli emittenti non italiani aventi merito di credito non investment grade o privi di rating saranno fino al 40% delle attività. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark e utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse. La leva finanziaria massima è 2. |
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