Principali Titoli (%) |
2yr T-notes Sep3 |
6.90 |
Italy, Republic Of (government) 14-nov-2023 |
5.28 |
Bobl Fut 6% Jun3 |
4.72 |
United States Of America (government) 3% 30-jun-20 |
4.52 |
Microsoft Corp Ord |
3.75 |
10 Yr Ul Tn Sep3 |
3.70 |
Germany, Federal Republic Of (government) 15-feb-2 |
3.54 |
Bund Fut 6% Jun3 |
3.48 |
Ultra Bond Sep3 |
3.43 |
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Z Eur Acc |
3.37 |
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Totale percentuale |
42.69 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
11.46 |
Alfa |
-0.47 |
Beta |
1.14 |
Rquadro |
0.73 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.18 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
7.26 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-6.13 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe in strumenti di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. L'esposizione azionaria viene progressivamente incrementata nel corso dei primi due anni, da un minimo del 10% delle attività sino ad una esposizione massima pari al 50% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark e utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse. La leva finanziaria massima è 2. |
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