Principali Titoli (%) |
2yr T-notes Sep3 |
8.15 |
Bobl Fut 6% Jun3 |
5.82 |
United States Of America (government) 3% 30-jun-20 |
5.55 |
10 Yr Ul Tn Sep3 |
4.24 |
Ultra Bond Sep3 |
4.21 |
Bund Fut 6% Jun3 |
4.15 |
Germany, Federal Republic Of (government) 15-feb-2 |
4.07 |
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Z Eur Acc |
3.43 |
United States Of America (government) 2.375% 15-ma |
3.35 |
Germany, Federal Republic Of (government) .5% 15-f |
3.12 |
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Totale percentuale |
46.09 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
8.87 |
Alfa |
-0.35 |
Beta |
0.75 |
Rquadro |
0.54 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.23 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.50 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.81 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. L'esposizione azionaria viene progressivamente incrementata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento sino al raggiungimento di una esposizione massima pari al 50% delle attività. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima è pari a 2. |
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