Principali Titoli (%) |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Sub |
16.77 |
Sidera Funds - Equity Europe Active Selection B A |
15.32 |
Italy, Republic Of (government) .35% 01-feb-2025 |
7.31 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe |
7.06 |
Sidera Funds - Balanced Growth B Eur Acc |
5.06 |
Italy, Republic Of (government) 2.5% 01-dec-2024 |
3.49 |
Italy, Republic Of (government) 12-jan-2024 |
1.02 |
Bnp Paribas Sa Credit Default Swap |
0.84 |
Sap Se Ord |
0.82 |
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Totale percentuale |
57.69 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
5.58 |
Alfa |
-0.24 |
Beta |
0.49 |
Rquadro |
0.56 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.30 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
2.88 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.66 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investirà in obbligazioni governative, in obbligazioni corporate, ivi compresi titoli ibridi e subordinati, e Asset-Backed Security (ABS), classificati sia â??di adeguata qualità creditiziaâ? sia di qualità inferiore. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi, sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è pari a 2. |
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