Principali Titoli (%) |
Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap |
17.56 |
2yr T-notes Sep3 |
6.77 |
Eurizon Fund - Money Market Usd T1 Z2 Usd Acc |
5.66 |
Italy, Republic Of (government) 14-nov-2023 |
5.14 |
Bobl Fut 6% Jun3 |
4.60 |
United States Of America (government) 3% 30-jun-20 |
4.42 |
10 Yr Ul Tn Sep3 |
3.65 |
Germany, Federal Republic Of (government) 15-feb-2 |
3.53 |
Bund Fut 6% Jun3 |
3.40 |
Ultra Bond Sep3 |
3.36 |
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Totale percentuale |
58.09 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
7.67 |
Alfa |
-0.20 |
Beta |
0.70 |
Rquadro |
0.67 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
- |
Information Ratio |
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Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.78 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.85 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
ll fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. In relazione allo stile gestionale adottato dal Fondo non è possibile individuare un benchmark
coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. |
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