Principali Titoli (%) |
Italy, Republic Of (government) 0% 12-apr-2024 |
11.23 |
Italy, Republic Of (government) 14-mar-2024 |
10.20 |
Credit Default Swap Index Itraxx Markit Europe Sub |
8.69 |
Italy, Republic Of (government) 2.05% 01-aug-2027 |
7.40 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe |
4.84 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Su |
3.35 |
Goldman Sachs Group Inc .25% 26-jan-2028 |
0.92 |
Intesa Sanpaolo Spa 5% 08-mar-2028 |
0.83 |
Hsbc Holdings Plc Credit Default Swap |
0.82 |
Mizuho Financial Group Inc 3.49% 05-sep-2027 |
0.82 |
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Totale percentuale |
49.10 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
2.39 |
Alfa |
0.13 |
Beta |
0.24 |
Rquadro |
0.34 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
- |
Information Ratio |
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Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
1.80 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-0.49 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore, anche di tipo subordinato e ibrido, denominati in valute dei Paesi del G10. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è pari a 1,5. |
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