Principali Titoli (%) |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe |
23.39 |
Italy, Republic Of (government) .85% 15-jan-2027 |
13.44 |
Italy, Republic Of (government) 12-jan-2024 |
10.66 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Sub |
7.46 |
Italy, Republic Of (government) 14-dec-2023 |
4.73 |
Bnp Paribas Sa 1.125% 11-jun-2026 |
1.26 |
Intesa Sanpaolo Spa 1% 19-nov-2026 |
1.26 |
Unicredit Spa 2.125% 24-oct-2026 |
1.24 |
Banco Santander Sa .5% 04-feb-2027 |
1.21 |
Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27-jul-2026 |
0.88 |
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Totale percentuale |
65.53 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
2.35 |
Alfa |
0.19 |
Beta |
0.20 |
Rquadro |
0.28 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
- |
Information Ratio |
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Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
1.65 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-0.42 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore, denominati in valute dei Paesi del G-10. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. l Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,3. |
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