Principali Titoli (%) |
2yr T-notes Sep3 |
46.42 |
Eur/usd Forward Contract |
18.02 |
Arca Bond Paesi Emergenti I |
15.68 |
Sidera Funds Sicav - Global High Yield B Acc |
15.68 |
Repo General Security |
13.57 |
Emini S&p Jun3 |
10.63 |
Italy, Republic Of (government) 14-jul-2023 |
8.84 |
Italy, Republic Of (government) .65% 28-oct-2027 |
7.98 |
Ultra Bond Sep3 |
5.50 |
Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale I |
5.24 |
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Totale percentuale |
147.56 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.98 |
Alfa |
-0.20 |
Beta |
0.86 |
Rquadro |
0.60 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
- |
Information Ratio |
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Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.56 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-2.26 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investirà in obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali o garantiti da Stati e obbligazioni corporate. Investirà in azioni fino al 50% del patrimonio del fondo. Le aree geografiche sono principalmente i Paesi Sviluppati ed Emergenti. Gli strumenti finanziari saranno denominati principalmente nelle valute dei Paesi del G-10.Il fondo utilizzerà inoltre derivati non solo prt finalità di copertura . La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è pari a 2. |
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