Principali Titoli (%) |
Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap |
14.50 |
5yr T Notes Sep3 |
11.07 |
10yr Tnotes Sep3 |
8.63 |
Italy, Republic Of (government) 12-jan-2024 |
4.64 |
Italy, Republic Of (government) 14-dec-2023 |
4.52 |
Eurizon Fund - Bond Italy Short Term Lte Z Eur Acc |
4.40 |
France, Republic Of (government) 0% 17-apr-2024 |
4.11 |
Germany, Federal Republic Of (government) 0% 15-ma |
4.07 |
Germany, Federal Republic Of (government) 17-jan-2 |
3.95 |
France, Republic Of (government) 0% 29-nov-2023 |
3.39 |
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Totale percentuale |
63.28 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
2.25 |
Alfa |
-0.16 |
Beta |
0.19 |
Rquadro |
0.52 |
Tracking Error |
7.15 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.28 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
1.16 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-1.77 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
L'obiettivo del fondo è conseguire una crescita contenuta del capitale investito nel rispetto di un budget di rischio, identificabile con un VaR 99% mensile pari a -2,20%. Il fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari e/o monetaria emessi da Stati o società e azioni fino al 15% del totale delle attività. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark e utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse. La leva finanziaria tendenziale è compresa tra 1 e 1,3. |
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