Principali Titoli (%) |
Italy, Republic Of (government) 14-dec-2023 |
11.52 |
Italy, Republic Of (government) 14-nov-2023 |
9.29 |
Italy, Republic Of (government) 14-feb-2024 |
6.36 |
Eurizon Fund - Bond Usd Lte Zh |
6.00 |
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds Z Eur Acc |
5.10 |
Epsilon Fund - Euro Bond I Eur Acc |
5.00 |
Italy, Republic Of (government) 0% 15-jan-2024 |
4.00 |
Italy, Republic Of (government) 12-jan-2024 |
3.77 |
Italy, Republic Of (government) 29-nov-2023 |
3.53 |
Vanguard Emerging Markets Bond Invr Eur Hedged Acc |
3.14 |
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Totale percentuale |
57.71 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
2.54 |
Alfa |
-0.25 |
Beta |
0.21 |
Rquadro |
0.48 |
Tracking Error |
7.77 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.33 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
1.25 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-2.40 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria; investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. |
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