Principali Titoli (%) |
United States Of America (government) 13-jul-2023 |
4.17 |
Usd Cash |
4.10 |
United States Of America (government) 31-aug-2023 |
4.07 |
United States Of America (government) 17-aug-2023 |
3.23 |
United States Of America (government) 24-aug-2023 |
3.19 |
Apple Inc Ord |
2.29 |
Microsoft Corp Ord |
2.19 |
Ishares Edge Msci Usa Qual Fctr Ucits Etf Usd A |
1.71 |
United States Of America (government) 1.75% 28-feb |
1.23 |
United States Of America (government) 1.75% 29-feb |
1.22 |
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Totale percentuale |
27.40 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
9.74 |
Alfa |
-0.28 |
Beta |
1.04 |
Rquadro |
0.84 |
Tracking Error |
3.82 |
Indice di Sharpe |
0.10 |
Information Ratio |
-0.21 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
6.14 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.21 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il comparto investe in tutta una serie di classi di attivi, tra cui azioni, obbligazioni corporate e titoli di stato, materie prime, strumenti del mercato monetario e REIT consentiti in qualsiasi parte del mondo, compresi i mercati emergenti. Benchmark: 75% MSCI ACWI Index; 25% Bloomberg Global Aggregate Index. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura e per una gestione efficace del portafoglio. |
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