Principali Titoli (%) |
Ginnie Mae 2 20-dec-2052 Ma8492 |
3.85 |
Ginnie Mae 2 20-jan-2053 Ma8572 |
3.32 |
Government National Mortgage Association 2 Tba |
3.02 |
Ginnie Mae 2 20-jan-2053 Ma8571 |
2.89 |
Usd Cash |
0.92 |
Ginnie Mae 2 20-feb-2053 Ma8649 |
0.88 |
Jpm Global High Yield Bond X Mth Usd |
0.83 |
Connecticut Avenue Securities 17c01 1b1 Seq Flt 10 |
0.82 |
Connecticut Avenue Securities 17c02 2b1 Seq Flt 10 |
0.78 |
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Totale percentuale |
17.31 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
5.17 |
Alfa |
-0.13 |
Beta |
0.57 |
Rquadro |
0.63 |
Tracking Error |
6.99 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.04 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
2.71 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.36 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe almeno il 67% del patrimonio in titoli di debito emessi nei mercati sviluppati ed emergenti, inclusi titoli di debito di governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali e organismi sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS e covered bond. Il fondo può investire fino al 25% in titoli convertibili, fino al 10% in azioni e fino al 10% in obbligazioni contingent convertible. Il fondo può detenere temporaneamente fino al 100% del suo patrimonio in liquidità e strumenti equivalenti a scopi difensivi. |
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