Principali Titoli (%) |
Government National Mortgage Association 2 Tba |
12.10 |
Ginnie Mae 2 20-sep-2051 Ch3468 |
10.95 |
Fannie Mae 01-sep-2050 Ca7186 |
10.73 |
Fannie Mae 01-oct-2051 Bq6696 |
6.11 |
United States Of America (government) 0% 12-oct-20 |
4.19 |
Ginnie Mae 2 20-oct-2051 Ch0610 |
3.56 |
Ginnie Mae 2 20-jun-2050 Bt4109 |
3.50 |
Ginnie Mae 2 20-sep-2050 Bx4962 |
2.89 |
Fannie Mae 01-sep-2051 Cb1566 |
2.81 |
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Totale percentuale |
56.84 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.65 |
Alfa |
-0.19 |
Beta |
1.01 |
Rquadro |
0.89 |
Tracking Error |
2.89 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.30 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
5.69 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.26 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso emessi o garantiti dal governo degli Stati Uniti. Il Fondo è gestito in modo attivo e il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo. Nella selezione, il CI farà riferimento al Bloomberg US MBS Index. Il CI può utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD). Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato. |
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