Principali Titoli (%) |
United States Of America (government) 3.625% 15-ma |
7.18 |
United States Of America (government) 1.75% 15-feb |
7.17 |
Federal National Mortgage Association 1414g D Seq |
2.81 |
Federal Home Loan Mortgage Corporation 4336e Wz Se |
2.69 |
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5105c Hz Se |
2.59 |
Federal Home Loan Mortgage Corporation 4391b Mz Se |
2.41 |
Freddie Mac 01-nov-2050 Sd0699 |
2.27 |
Fannie Mae 01-may-2030 Bl6303 |
2.24 |
Venture Clo Limited 19rr Arr Flt 1.535% 15-jan-203 |
2.14 |
Fannie Mae 01-jan-2030 Bs7451 |
2.02 |
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Totale percentuale |
33.52 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.43 |
Alfa |
-0.03 |
Beta |
0.98 |
Rquadro |
0.89 |
Tracking Error |
4.33 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.09 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.77 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.36 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito di qualsiasi tipo, con qualsiasi grado e scadenza ed emessi da enti pubblici o società con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività negli Stati Uniti d'America o nei loro territori e almeno il 30% in titoli di debito emessi, garantiti o protetti mediante collaterale dal governo statunitense o da una delle sue agenzie (tra cui enti e società sponsorizzate) o in MBS di emittenti privati e con rating almeno pari ad AA-/Aa3 o equivalente. |
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