Principali Titoli (%) |
Govt Natl Mrtg 20-sep-2047 Ma4719 |
7.25 |
Govt Natl Mrtg 20-aug-2051 Ma7534 |
5.38 |
Ginnie Mae 2 20-jun-2050 Ma6709 |
4.69 |
Govt Natl Mrtg 20-aug-2051 Ma7533 |
4.15 |
Ginnie Mae 2 20-oct-2051 Ma7649 |
3.83 |
Ginnie Mae 2 20-sep-2051 Ma7590 |
3.61 |
Gvt Ntl Mrtg Asn 15-aug-2040 785211 |
3.00 |
Ginnie Mae 2 20-jul-2051 Ma7472 |
2.96 |
United States Of America (government) 24-aug-2023 |
2.83 |
United States Of America (government) 0% 26-sep-20 |
2.81 |
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Totale percentuale |
40.51 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.40 |
Alfa |
-0.06 |
Beta |
0.96 |
Rquadro |
0.87 |
Tracking Error |
3.44 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.09 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.52 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.74 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: * obbligazioni emesse o garantite dal governo statunitense e sue agenzie nonché enti affini (fino al 100% del suo patrimonio), in special modo titoli garantiti da ipoteche Ginnie Mae (GNMA) e titoli garantiti da attività Il Fondo può investire in misura minore in: * derivati a fini di copertura dei tassi di interesse e gestione efficiente del portafoglio. Il parametro di riferimento del Fondo è Bloomberg US Government - Intermediate Index. |
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