Principali Titoli (%) |
America Movil Bv 02-mar-2024 |
5.12 |
Safran Sa .875% 15-may-2027 |
4.34 |
Cellnex Telecom Sa .75% 20-nov-2031 |
3.87 |
International Consolidated Airlines Group Sa 18-ma |
3.35 |
Atos Se 0% 06-nov-2024 |
3.14 |
Amadeus It Group Sa 1.5% 09-apr-2025 |
3.08 |
Rag-stiftung 0% 17-jun-2026 |
2.83 |
Stmicroelectronics Nv 0% 04-aug-2027 |
2.82 |
Amundi Euro Liquidity Short Term Sri Z (c) |
2.75 |
Nexi Spa 1.75% 24-apr-2027 |
2.68 |
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Totale percentuale |
33.98 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
9.91 |
Alfa |
-0.87 |
Beta |
0.85 |
Rquadro |
0.63 |
Tracking Error |
6.58 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.54 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
6.20 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-7.38 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio in obbligazioni convertibili emesse da società con sede in Europa (che abbiano sede o svolgano una parte significativa delle attività in Europa), oppure scambiabili con titoli di tali società. Il Comparto viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice Thomson Reuters Convertible Index - Europe Focus Hedged Index. Il Comparto fa uso di derivati per ridurre vari rischi e ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto può utilizzare derivati di credito (fino al 40% del patrimonio). |
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