Principali Titoli (%) |
5yr T Notes Sep3 |
11.96 |
Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 |
11.04 |
Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency |
9.01 |
Poland, Republic Of (government) 2.5% 25-jul-2026 |
7.97 |
Mexico (united Mexican States) (government) 7.5% 2 |
7.84 |
Indonesia, Republic Of (government) 6.375% 15-aug- |
6.32 |
Peru, Republic Of (government) 6.15% 12-aug-2032 |
6.13 |
Departamento Administrativo De La Presidencia De L |
5.95 |
Romania (government) 4.85% 25-jul-2029 |
5.56 |
Usd Forward Contract |
5.27 |
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Totale percentuale |
77.05 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
9.66 |
Alfa |
-0.42 |
Beta |
0.51 |
Rquadro |
0.14 |
Tracking Error |
8.94 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.12 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
5.70 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.37 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo intende acquisire esposizione principalmente agli strumenti di debito (compresi i titoli convertibili) e alle valute dei mercati emergenti. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, 3 Month US T-Bills Index. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati (strumenti complessi) al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria. |
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