Principali Titoli (%) |
Schatz 6% Jun3 |
19.21 |
2yr T-notes Sep3 |
9.79 |
Italy, Republic Of (government) 30-may-2024 |
8.74 |
Italy, Republic Of (government) 12-jan-2024 |
6.98 |
Italy, Republic Of (government) 15-aug-2025 |
6.84 |
France, Republic Of (government) 0% 24-jan-2024 |
4.89 |
Italy, Republic Of (government) 15-aug-2024 |
4.64 |
Italy, Republic Of (government) 29-nov-2023 |
4.32 |
Germany, Federal Republic Of (government) 21-feb-2 |
4.29 |
Italy, Republic Of (government) 14-feb-2024 |
3.21 |
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Totale percentuale |
72.91 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
1.75 |
Alfa |
0.01 |
Beta |
0.83 |
Rquadro |
0.90 |
Tracking Error |
0.55 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.09 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
0.95 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-1.29 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in euro. Parametro di riferimento (c.d. benchmark ): 60% JP Morgan Emu Government Bond Index 1-3 anni; 40% FTSE Eurozone BOT (Weekly). Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. |
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