Principali Titoli (%) |
Italy, Republic Of (government) .65% 15-oct-2023 |
19.66 |
Italy, Republic Of (government) .3% 15-aug-2023 |
16.05 |
Italy, Republic Of (government) .95% 15-sep-2027 |
14.35 |
Italy, Republic Of (government) 0% 15-jan-2024 |
13.98 |
Italy, Republic Of (government) 1.25% 01-dec-2026 |
13.62 |
Italy, Republic Of (government) 15-apr-2024 |
9.38 |
Italy, Republic Of (government) 1.45% 15-nov-2024 |
4.60 |
Italy, Republic Of (government) 01-apr-2028 |
4.14 |
Usd Cash |
2.29 |
Eur Cash |
1.22 |
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Totale percentuale |
99.29 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
4.85 |
Alfa |
-0.06 |
Beta |
1.90 |
Rquadro |
0.61 |
Tracking Error |
1.60 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.04 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.79 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-2.29 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Almeno il 67% del patrimonio è investito direttamente in titoli di debito emessi o garantiti dal governo italiano o suoi enti pubblici. Il Comparto adotta un overlay su investimenti diretti mediante posizioni lunghe e corte in derivati, al fine di creare un'esposizione ai titoli di debito globali. Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA Italian Government 1-3 Year Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura. |
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