Principali Titoli (%) |
Italy, Republic Of (government) 14-aug-2023 |
2.32 |
Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap |
1.45 |
Citigroup Inc 1.5% 24-jul-2026 |
0.96 |
Long Gilt Sep3 |
0.95 |
Eur Buxl 4% Jun3 |
0.86 |
Jpmorgan Chase & Co 1.09% 11-mar-2027 |
0.78 |
Anheuser-busch Inbev Sa 1.15% 22-jan-2027 |
0.75 |
Bank Of America Corp .808% 09-may-2026 |
0.69 |
Intesa Sanpaolo Spa 3.928% 15-sep-2026 |
0.66 |
International Business Machines Corp 1.25% 29-jan- |
0.57 |
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Totale percentuale |
9.99 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.06 |
Alfa |
-0.03 |
Beta |
0.94 |
Rquadro |
0.99 |
Tracking Error |
1.13 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.06 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.23 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.78 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro. Parametro di riferimento (c.d. benchmark ): 80% Bloomberg Euro Aggregate Corporate 500 m; 20% FTSE Eurozone BOT (Weekly). Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. |
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