Principali Titoli (%) |
Credit Default Swap Index Itraxx Europe |
6.94 |
Bund Fut 6% Jun3 |
6.51 |
Schatz 6% Jun3 |
6.03 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Cro |
4.17 |
Sidera Funds Sicav - Global High Yield B Acc |
3.86 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Sub |
3.28 |
Credit Default Swap Index North America High Yield |
2.69 |
Bnp Paribas Sa/iboxx Eur Liquid High Yield Index T |
2.27 |
Eur/gbp Forward Contract |
1.95 |
Usd Cash |
1.52 |
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Totale percentuale |
39.22 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.67 |
Alfa |
-0.02 |
Beta |
1.03 |
Rquadro |
0.98 |
Tracking Error |
0.41 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.13 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.32 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.19 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari corporate di adeguata qualità creditizia (investment grade), denominati in euro. Il Fondo può investire in obbligazioni governative nella misura massima del 30%. Lo stile di gestione è attivo, con un possibile scostamento significativo dal benchmark: 75% ICE BofA Euro Large Cap Non-Financial Corporate; 20% ICE BofA Euro Large Cap Financial; 5% ICE BofA Euro Treasury Bill. Il Fondo utilizza strumenti derivati. La leva finanziaria è pari a 1,7. |
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