Principali Titoli (%) |
Bobl Fut 6% Jun3 |
8.18 |
Schatz 6% Jun3 |
4.87 |
Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap |
4.09 |
Volkswagen Leasing Gmbh 0% 19-jul-2024 |
1.47 |
Mercedes-benz International Finance Bv 0% 08-feb-2 |
1.39 |
Morgan Stanley .637% 26-jul-2024 |
1.32 |
Commerzbank Ag 1.25% 23-oct-2023 |
1.32 |
Ubs Group Ag 2.125% 04-mar-2024 |
1.30 |
Vodafone Group Plc 3.1% 03-jan-2079 |
1.22 |
Leaseplan Corp Nv .125% 13-sep-2023 |
1.20 |
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Totale percentuale |
26.36 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
2.47 |
Alfa |
0.04 |
Beta |
0.37 |
Rquadro |
0.92 |
Tracking Error |
2.83 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.13 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
1.43 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-1.88 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati nelle valute europee. Parametro di riferimento (c.d. benchmark ): 45% Bloomberg Euro Credit Corporate 1-5 anni; 35% Bloomberg Euro Floating Rate Corporate 500 m; 20% FTSE Eurozone BOT (Weekly) Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di coperturura. La leva finanziaria è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. |
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