Principali Titoli (%) |
Cash And Cash Equivalents |
19.41 |
2yr T-notes Sep3 |
17.70 |
Btp 6% Jun3 |
3.17 |
Canada (government) .75% 01-feb-2024 |
2.90 |
Kfw 0% 31-mar-2027 |
2.70 |
10 Yr Ul Tn Sep3 |
2.51 |
Italy, Republic Of (government) 0% 14-may-2024 |
2.24 |
Long Gilt Sep3 |
2.03 |
Italy, Republic Of (government) 01-sep-2043 |
1.95 |
Kfw 19-nov-2025 |
1.86 |
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Totale percentuale |
56.47 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
4.15 |
Alfa |
0.03 |
Beta |
0.54 |
Rquadro |
0.82 |
Tracking Error |
2.71 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.19 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
2.65 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.07 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro e in strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto tassi di interesse. Parametro di riferimento: 40% FTSE Eurozone BOT (Weekly); 30% JP Morgan Emu Government Bond Index 1-3 anni; 20% Bloomberg Euro Aggregate Corporate 500 m; 10% Bloomberg Euro High Yield Ba/B 3% Issuer Constraint.Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria è compresa tra 1 e 1,30. |
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