Principali Titoli (%) |
2yr T-notes Sep3 |
18.10 |
Btp 6% Jun3 |
5.63 |
Bund Fut 6% Jun3 |
4.84 |
Italy, Republic Of (government) 14-nov-2023 |
4.22 |
Italy, Republic Of (government) 14-feb-2024 |
3.80 |
Ultra Bond Sep3 |
3.07 |
Spain, Kingdom Of (government) 30-jul-2029 |
2.29 |
10 Yr Ul Tn Sep3 |
2.05 |
Germany, Federal Republic Of (government) 22-nov-2 |
2.05 |
Foat Jun3 |
2.03 |
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Totale percentuale |
48.08 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.52 |
Alfa |
0.01 |
Beta |
0.92 |
Rquadro |
0.97 |
Tracking Error |
1.34 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.15 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.28 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.02 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro. Parametro di riferimento (c.d. benchmark ): 50% Bloomberg MSCI Euro Treasury 500M ESG Weighted Custom Tilt; 30% Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainability SRI Custom; 20% FTSE Eurozone BOT (Weekly). Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. |
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