Principali Titoli (%) |
Eur Forward Contract |
15.86 |
Eur Cash |
3.18 |
Banca Monte Dei Paschi Di Siena Spa .875% 08-oct-2 |
2.22 |
Nykredit Realkredit A/s 2% 01-jan-2026 |
1.98 |
Royal Bank Of Canada .125% 26-apr-2027 |
1.88 |
Realkredit Danmark A/s 1% 01-apr-2026 |
1.79 |
Nykredit Realkredit A/s 1% 01-jul-2027 |
1.70 |
Greece, Republic Of (government) 1.5% 18-jun-2030 |
1.67 |
France, Republic Of (government) 25-may-2054 |
1.56 |
Banca Monte Dei Paschi Di Siena Spa 2% 29-jan-2024 |
1.52 |
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Totale percentuale |
33.36 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
4.79 |
Alfa |
-0.21 |
Beta |
0.66 |
Rquadro |
0.91 |
Tracking Error |
4.70 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.21 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
2.51 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.71 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio complessivo (al netto della liquidità) in covered bond di elevata qualità creditizia ammessi al listino ufficiale di una borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato di uno Stato membro dell'OCSE ed emessi da società o istituzioni finanziarie che hanno sede o che esercitano una parte preponderante della propria attività economica in Europa. |
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