Principali Titoli (%) |
Dkk Forward Contract |
15.61 |
Jyske Realkredit A/s 1% 01-oct-2050 |
8.79 |
Jyske Realkredit A/s 1% 01-oct-2053 |
7.35 |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 01-oct-205 |
4.86 |
Nykredit Realkredit A/s 5% 01-oct-2053 |
4.60 |
Nykredit Realkredit A/s 4% 01-oct-2053 |
4.17 |
Realkredit Danmark A/s 1% 01-oct-2050 |
4.07 |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.5% 01-oct-2 |
3.43 |
Dnb Boligkreditt As .625% 14-jan-2026 |
3.23 |
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Totale percentuale |
56.11 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
5.92 |
Alfa |
0.01 |
Beta |
0.68 |
Rquadro |
0.71 |
Tracking Error |
2.05 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.11 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.42 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.48 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe principalmente in covered bond danesi. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in obbligazioni garantite emesse da enti pubblici, società o istituzioni finanziarie con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Danimarca. La maggior parte dell'esposizione valutaria è coperta nella valuta di base, ma il fondo può avere un'esposizione (attraverso investimenti o liquidità) anche ad altre valute. Benchmark 75% NDA Govt CM5 e 25% NDA Govt CM3. |
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