Principali Titoli (%) |
Amundi Euro Liquidity Sri Z (c) |
2.25 |
Electricite De France Sa |
2.23 |
Banco Santander Sa 5.75% 23-aug-2033 |
1.76 |
Lloyds Banking Group Plc 8.5% |
1.64 |
Totalenergies Se |
1.58 |
Telefonica Europe Bv 7.125% |
1.53 |
Credit Agricole Sa 7.5% 09-jun-2022 |
1.47 |
La Mondiale 5.05% 01-jan-4000 |
1.45 |
Bnp Paribas Sa |
1.45 |
Intesa Sanpaolo Spa 7.75% 29-jul-2049 |
1.44 |
|
Totale percentuale |
16.80 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
7.24 |
Alfa |
-0.02 |
Beta |
0.71 |
Rquadro |
0.58 |
Tracking Error |
5.79 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.03 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.65 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-6.55 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Comparto investe almeno il 51% del patrimonio netto in obbligazioni societarie subordinate (comprese obbligazioni convertibili contingenti) e almeno il 51% del patrimonio netto in titoli e strumenti di emittenti che abbiano sede o svolgano una parte significativa delle loro attività nei paesi sviluppati. Parametro di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente e utilizza l'Indice Euro Short Term Rate (ESTER). Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi. |
|